Selamat Datang di TUGAS AKHIR DIGITAL
| Abstrak | Full Paper |
| Analisis Perbedaan Abnormal Return, Trading Volume Activity, dan Security Return Variability Sebelum dan Sesudah Pengumuman Right Issue di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023 Fitri Ramadhani |
|
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan abnormal
return, trading volume activity, dan security return variability
sebelum dan sesudah pengumuman right issue di Bursa Efek Indonesia pada
tahun 2021-2023. Metode penelitian yang digunakan adalah event study
dengan periode pengamatan yaitu 7 hari, 3 hari sebelum pengumuman right
issue, 1 hari saat pengumuman right issue, dan 3 hari sesudah
pengumuman right issue. Sampel penelitian adalah sebanyak 59 perusahaan
yang hanya melakukan aksi korporasi right issue di Bursa Efek Indonesia
pada tahun 2021-2023. Hasil pengujian normalitas menunjukkan bahwa abnormal
return, trading volume activity, dan security return variability
tidak berdistribusi normal. Hasil uji hipotesis menggunakan uji non parametrik Wilcoxon
signed rank test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan trading
volume activity sebelum dan sesudah pengumuman right issue, dan
tidak terdapat perbedaan signifikan abnormal return dan security
return variability sebelum dan sesudah pengumuman right issue. Kata Kunci :Right Issue, Abnormal Return, Trading Volume Activity, Security Return Variability Pembimbing 1 :Rini Frima, SE.,M.Si Pembimbing 2 :Syafira Ramadhea. Jr. S.E.,M.Ak Tahun Pembuatan :2024 |